Сортировать по:
1. Статья из журнала

Гусева, М.
Оценки равновесной структуры кредитования для России / М. Гусева. – Текст : непосредственный
// Деньги и кредит. – 2022. – Т. 81, № 4. – С. 34-51.
Постоянная ссылка на документ: https://lib.niu.ranepa.ru/abis/UserEntry?Action=FindDocs&ids=429234
Автор(ы):Гусева, М.
Ключевые слова:Долговая нагрузка, Равновесное отношение кредита к ВВП, Структура кредитного портфеля
Аннотация:В статье рассчитываются равновесные показатели долговой нагрузки корпоративного сектора и домохозяйств для России. Расчет выполняется на основе фундаментальных макроэкономических показателей, с учетом международных данных, отдельно для корпоративных, ипотечных и потребительских кредитов. Для выявления отклонений кредитной нагрузки от равновесного уровня используется вневыборочная оценка. Выборка сформирована из годовых данных по 156 странам за период с 1980 по 2019 г. Каждый тип кредитной задолженности рассматривается в отношении к ВВП и к общему портфелю. В заключение делается вывод, что диапазон расчетных значений равновесных объемов корпоративных и ипотечных кредитов к ВВП выше наблюдаемых в России фактических значений, то есть текущие характеристики финансового развития соответствуют более высокому уровню корпоративного и ипотечного кредитования, чем в большинстве стран. В то же время фактическое значение объема потребительского кредитования уже находится в диапазоне расчетных значений кредита к ВВП. В структуре кредитного портфеля доля корпоративных кредитов несколько завышена, а доля ипотечных кредитов занижена по сравнению с соответствующими оцененными равновесными показателями
Поиск:Источник
2. Статья из журнала

Синяков, А.
Обзор экономического симпозиума в Джексон-Хоул "Переоценка ограничений в экономике и политике" / А. Синяков, К. Стырин, И. Хотулев. – Текст : непосредственный
// Деньги и кредит. – 2022. – Т. 81, № 4. – С. 113-128.
Постоянная ссылка на документ: https://lib.niu.ranepa.ru/abis/UserEntry?Action=FindDocs&ids=429237
Автор(ы):Синяков, А. , Стырин, К., Хотулев, И.
Ключевые слова:Монетарная политика, Фискальная политика, Инфляция, COVID-19, Экономический симпозиум
Аннотация:В конце августа 2022 г. состоялся традиционный экономический симпозиум в Джексон-Хоул (США). Темой обсуждения на симпозиуме стали ограничения для экономической политики, вызванные в основном пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19 и отчасти геополитикой. Серьезные экзогенные шоки, скорее всего, не привели к структурным сдвигам в реальных переменных, однако вызвали повышение инфляции. Монетарные власти демонстрируют решимость в борьбе с инфляцией. Однако результаты исследований свидетельствуют о недостаточности монетарных мер без координации с мерами фискальной политики
Поиск:Источник
3. Статья из журнала

Шуляк, Е.
Макроэкономическое прогнозирование с использованием данных социальных сетей / Е. Шуляк. – Текст : непосредственный
// Деньги и кредит. – 2022. – Т. 81, № 4. – С. 86-112.
Постоянная ссылка на документ: https://lib.niu.ranepa.ru/abis/UserEntry?Action=FindDocs&ids=429236
Автор(ы):Шуляк, Е.
Ключевые слова:Макроэкономическое прогнозирование, Машинное обучение, Анализ текста, Градиентный бустинг, Анализ данных, Кластеризация текста
Аннотация:В настоящей работе мы строим ряд индексов экономических настроений для России на основе новостных постов и комментариев к ним из российской социальной сети «ВКонтакте». Тексты из социальной сети подвергаются обработке, и для выделения новостных постов экономической тематики применяется алгоритм семплирования Гиббса для Дирихле-мультиномиального распределения (Gibbs Sampling for the Dirichlet Multinomial Mixture, GSDMM). Чтобы проверить, действительно ли полученные индексы могут описывать настроения потребителей и бизнеса, мы сравниваем их с существующими индексами: индексом потребительских настроений «Левада-центра» и индексами менеджеров по закупкам PMI для секторов производства и услуг в России. Мы используем построенные индексы для прогнозирования при помощи методов машинного обучения (алгоритмов случайного леса, сверхслучайных деревьев, градиентного бустинга, XGBoost) макроэкономических показателей для России. При сравнении среднеквадратичных ошибок моделей машинного обучения и ошибок авторегрессии первого порядка почти во всех случаях ошибки моделей машинного обучения оказались меньше. АНО «Аналитический центр Юрия Левады» («Левада-центр») и SIA Medusa Project («Медуза») внесены Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов
Поиск:Источник
4. Статья из журнала

Никитин, М.
Глобализация, режимы валютных курсов и финансовая цепная реакция / М. Никитин, Б. Урошевич. – Текст : непосредственный
// Деньги и кредит. – 2022. – Т. 81, № 4. – С. 3-33.
Постоянная ссылка на документ: https://lib.niu.ranepa.ru/abis/UserEntry?Action=FindDocs&ids=429233
Автор(ы):Никитин, М., Урошевич, Б.
Ключевые слова:Финансовый кризис, Цепная реакция, Боязнь плавающего курса, Режим валютного курса
Аннотация:Кризис еврозоны 2010-2012 гг. привлек всеобщее внимание к таким важным вопросам, как надлежащий уровень финансовой интеграции и оптимальные механизмы регулирования валютного курса между странами с тесно взаимосвязанными финансовыми системами. Используя простую теоретическую модель в стиле Даймонда - Дибвига, мы показываем, что влияние повышенной финансовой взаимосвязанности и различных режимов валютных курсов на финансовую стабильность не следует рассматривать отдельно друг от друга. Мы демонстрируем, что переход от режима фиксированного валютного курса к режиму плавающего валютного курса в одной стране повышает финансовую нестабильность мультивалютных сетей при полной системе финансовых связей и улучшает их стабильность, если набор связей является неполным. С другой стороны, усиление финансовой взаимосвязанности повышает стабильность при режиме фиксированного курса, но не обязательно делает это при режиме плавающего курса
Поиск:Источник
5. Статья из журнала

Крыжановский, О.
DEMUR: региональная полуструктурная модель макрорегиона "Урал" / О. Крыжановский, А. Зыков. – Текст : непосредственный
// Деньги и кредит. – 2022. – Т. 81, № 4. – С. 52-85.
Постоянная ссылка на документ: https://lib.niu.ranepa.ru/abis/UserEntry?Action=FindDocs&ids=429235
Автор(ы):Крыжановский, О. , Зыков, А.
Ключевые слова:Макроэкономическое прогнозирование, Валовой региональный продукт, Полуструктурные модели, Ключевая ставка, Инфляция, Россия
Аннотация:DEMUR - региональная полуструктурная модель, включающая некоторые основные характеристики экономики Урала, которая используется для анализа эффекта мер денежно-кредитной политики, а также прогнозирования. DEMUR построена в логике неокейнсианских моделей с реальной и номинальной жесткостью, но также учитывает структуру малой открытой экономики, внешние (по отношению к региону) денежно-кредитные условия и иные факторы, необходимые для учета особенности динамики экономики Урала. Модель оценивается с помощью байесовских методов по данным российской и международной статистики за период с I квартала 2009 г. по IV квартал 2020 г. В статье раскрывается потенциал DEMUR через декомпозицию исторических и прогнозных данных. Модель позволяет анализировать изменения в показателях экономики России, а также отдельного макрорегиона в ответ на внутренние или внешние макроэкономические шоки и оценить вклад отдельного макрорегиона в изменение страновых показателей, в связи с чем представляет собой ценный инструмент макроэкономического анализа
Поиск:Источник