Найдено документов - 1 Выборка документов Версия для печати
Сортировать по:
1. Статья из журнала
bookCover

Григорьева, Е.
Детерминанты суверенного риска России / Е. Григорьева. – DOI 10.31477/rjmf.202104.74. – Текст : непосредственный
// Деньги и кредит. – 2021. – Т. 80, № 4. – С. 74-97.
Постоянная ссылка на документ: https://lib.niu.ranepa.ru/abis/UserEntry?Action=FindDocs&ids=346026
Автор(ы):Григорьева, Е.
Ключевые слова:Финансовые рынки, Суверенный риск, CDS, ВВП, Страны с формирующимися рынками, Государственные облигации, США, Россия
Аннотация:В работе представлен эмпирический анализ детерминант суверенного риска России. В качестве меры этого риска использовался спред суверенного российского кредитного дефолтного свопа (CDS). На основе вневыборочной точности прогноза были отобраны факторы, которые оказывают влияние на CDS России: вмененная волатильность курса рубля, размер валютных резервов по отношению к ВВП и усредненный спред CDS других стран с формирующимися рынками как прокси для глобальных факторов. В свою очередь, CDS стран с формирующимися рынками определяется волатильностью курсов их валют, наклоном кривой доходности государственных облигаций США, а также приращениями индекса доллара
Поиск:Источник